Oui. Dans les villes importantes, il y a aussi Ivano-Frankovsk qui devient Ivano-Frankivsk, ou Dnepr (anciennement Dnepropetrovsk) qui devient Dnipro.
Il y a une seule grosse ville qui change un peu plus, c'est Nikolaïev qui devient Mykolaïv, tout simplement parce que le prénom Nikolaï est traduit Mykola en Ukrainien (et Vladimir → Volodymyr, les 2 présidents portent donc le même prénom, Aleksandr → Oleksandr, etc).
Au niveau de l'alphabet, le "e" en russe est un e "mouillé", on le prononce systématiquement "ye". C'est pour ça que les Russes (ou Thierry Mariani en France...) disent "Donyètsk". Ce n'est pas le cas chez les Ukrainiens, donc ils disent "Donètsk".
Enfin, le son "gu" n'existe quasiment pas en ukrainien. Donc les Russes disent "Louguansk" alors que les Ukrainiens disent "Louhansk" (en marquant un peu le "h" par l'expiration).